九州bet9官网

logo

九州bet9官网:九州bet9官网成功举办第六期午餐研讨会

时间:2022-06-10

2022年6月9日,九州bet9官网第六期午餐研讨会在红楼2号楼226学术报告厅举行。此次研讨会由统计系助理教授费毅捷老师做论文分享,二十余名师生参加了本次午餐研讨会。

研讨会上,费毅捷老师展示的论文题目为《Forecasting GDP with Many Predictors in a Small Open Economy: Forecast or Information Pooling?》,聚焦在如何精确实时预测新加坡这一小型开放经济体的GDP增长率。为解决这一问题,费老师构建了一个大型、粗糙的面板数据集,包括95个月度预测指标,使用组合预测和信息池的方法来预测GDP增长率,使用因子混频数据抽样模型与混频三步回归滤波模型的方法来提取因子,并且比较了经济危机时期与非经济危机时期的预测效果。研究发现组合预测和信息池方法的预测效果均好于基准模型,尤其是信息池模型在危机时期和短期内效果更好,在长期内两种方法的预测效果则相差不大。

该篇论文费毅捷老师将继续进行扩展研究,首先采用大型混频数据集来预测中国GDP增速;其次,采用更多样的降维方法;再次,经济周期交替时采取时变系数的混频数据抽样模型;最后,可以在混频数据抽样模型回归中加入惩罚项,与本文模型的预测效果对比。

九州bet9官网-ku111.net